El jugador uruguayo conoció a Dios gracias a que un amigo suyo, que le compartió del evangelio y aunque años después confesó que “no fui creyente desde siempre. Mis padres frecuentaban la iglesia pero a mí no me interesaba. Prefería la vida con mis amigos y jugar”.
Ese amigo se quedó en la casa de Cavani por un tiempo y según relata el jugador “en ese mes fue cuando me acerqué a Dios, mi esposa también se acercó a Dios y nos entregamos a él. Soy un creyente, un cristiano muy moderno, no soy un cristiano ortodoxo. Pero creo que en todos los momentos Dios es la base de todo”. Hoy en día es miembro de una iglesia evangélica y recibe frecuentemente la visita de un pastor que le enseña la Biblia.